2. 财务会计
  3. 某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于

某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于

Loveyou2020-05-20  32
问题 某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%，该公司担心到9月10日时，利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值（CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元）。假设9月10日存款利率跌到5.15%，该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有（　　）。 A． 该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约 B． 该公司在期货市场上获利29500美元 C． 该公司所得的利息收入为257500美元 D． 该公司实际收益率为5.74%
选项
答案BCD
解析3个月欧洲美元利率期货合约的面值均为1000000美元，所以该公司需要买入合约20000000÷1000000=20（份）。该公司在期货市场上获利=（93.68-93.09）×100%÷4×100×20=2.95（万美元），该公司所得利息收入为20×1000000×5.15%÷4=257500（美元），实际收益率=（257500+29500）÷20000000×4=5.74%。
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