根据套利定价理论，任何一个由Ⅳ种证券按比重W---1，W2，…，WN构成的套利组

恬恬2019-12-17 41

问题根据套利定价理论，任何一个由Ⅳ种证券按比重W---1，W2，…，WN构成的套利组合P都应当满足（　　）条件。

选项 A、构成组合的成员证券的投资比重之和等于1B、

C、套利组合是风险最小、收益最高的组合D、套利组合的风险等于零，但收益率等于市场借贷利率

答案B

解析套利组合是指满足下述三个条件的证券组合：①该组合中各种证券的权数满足[img]/upload/tiku/401/5315975_1.png[/img]

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