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根据套利定价理论,任何一个由Ⅳ种证券按比重W---1,W2,…,WN构成的套利组
根据套利定价理论,任何一个由Ⅳ种证券按比重W---1,W2,…,WN构成的套利组
恬恬
2019-12-17
60
问题
根据套利定价理论,任何一个由Ⅳ种证券按比重W---1,W2,…,WN构成的套利组合P都应当满足( )条件。
选项
A、构成组合的成员证券的投资比重之和等于1B、
C、套利组合是风险最小、收益最高的组合D、套利组合的风险等于零,但收益率等于市场借贷利率
答案
B
解析
套利组合是指满足下述三个条件的证券组合:①该组合中各种证券的权数满足[img]/upload/tiku/401/5315975_1.png[/img]
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