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  3. 假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元， 无风险利率为12%，股票的年

假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元， 无风险利率为12%，股票的年

Loveyou2019-12-17  55
问题 假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元， 无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，求执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格。（）A 5.92 (美元） ，0.27 (美元)B 6.92 (美元） ，0.27 (美元)C 4.92 (美元） ，0.27 (美元)D 7.92 (美元） ，0.27 (美元)
选项
答案A
解析欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别为5.92 (美元） 0.27 (美元)。
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