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某股票当前价格为88.75港元,其看跌期权A的执行价格为110.00港元,权利金
某股票当前价格为88.75港元,其看跌期权A的执行价格为110.00港元,权利金
书海库
2020-05-20
41
问题
某股票当前价格为88.75港元,其看跌期权A的执行价格为110.00港元,权利金为21.50港元,另一股票当前价格为63.95港元,其看跌期权B的执行价格和权利金分别为67.50港元和4.85港元,比较A、B的时间价值( )。 A. A小于B B. A等于B C. A大于B D. 条件不足,不能确定
选项
答案
A
解析
根据公式,时间价值=权利金-内涵价值,看跌期权的内涵价值=执行价格-标的物的市场价格。可知:看跌期权A的时间价值=21.50-(110-88.75)=0.25(港元),看跌期权B的时间价值=4.85-(67.50-63.95)=1.3(港元)。
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