2. 财务会计
  3. 在客户信用评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

在客户信用评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

tikufree2020-05-20  68
问题 在客户信用评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A． Credit Metrics模型 B． Credit Portfolio View模型 C． Credit Monitor模型 D．Credit Risk＋模型
选项
答案C
解析KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率（Expected Default Frequency， EDF）。
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