2. 财务会计
  3. 特雷诺指数是（）。 A． 在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资

特雷诺指数是（）。 A． 在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资

免费考试题库2020-05-20  43
问题 特雷诺指数是（）。A． 在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率 B． 在收益率-β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率 C． 证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价 D． 在收益率-β值构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
选项
答案B
解析特雷诺指数的计算公式为：。其中，TR表示特雷诺业绩指数，RP表示资产在投资考察期内的平均收益率，Rf表示考察期内的平均无风险利率，βP表示系统风险。特雷诺业绩指数的含义就是每单位系统风险资产获得的超额报酬（超过无风险利率Rf）。特雷诺业绩指数越大，资产组合的表现就越好；反之，资产组合的表现越差。
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