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某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风
某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风
书海库
2020-05-20
57
问题
某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的β值为1.5。那么,根据詹森指数评价方法,该证券组合绩效()。A. 不如市场绩效好 B. 与市场绩效一样 C. 好于市场绩效 D. 无法评价
选项
答案
C
解析
αP=0.15-[0.03+0.061.5]=0.03,由于詹森指数为正数,所以其绩效好于市场绩效。
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