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假设某商业银行资产为1000亿元,负债为800亿元,资产加权平均久期为6年,负债加权平均久期为4年。根据久期分析法,如果年利率从8%上升到8.5%,则利率...
假设某商业银行资产为1000亿元,负债为800亿元,资产加权平均久期为6年,负债加权平均久期为4年。根据久期分析法,如果年利率从8%上升到8.5%,则利率...
admin
2020-12-24
43
问题
假设某商业银行资产为1000亿元,负债为800亿元,资产加权平均久期为6年,负债加权平均久期为4年。根据久期分析法,如果年利率从8%上升到8.5%,则利率变化对商业银行的可能影响有()。
选项
A.损失13亿元
B.盈利13亿元
C.整体价值无变化
D.流动性增强
E.流动性下降
答案
AE
解析
资产价值的变化=-[6×1000×(8.5%-8%)÷(1+8%)]=-27.8(亿元);负债价值的变化=-[4×800×(8.5%-8%)÷(1+8%)]=-14.8(亿元),合计价值变化=-13(亿元),即商业银行的合计价值损失为l3亿元,其流动性可能因此而减弱。
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