7月30日，美国芝加哥期货交易所11月份小麦期货价格为750美分/蒲式耳，11月

书海库2019-12-17 64

问题 7月30日，美国芝加哥期货交易所11月份小麦期货价格为750美分/蒲式耳，11月份玉米期货价格为635美分/蒲式耳，套利者按上述价格买入100手11月份小麦合约的同时卖出100手11月份玉米期货合约，9月30日，该套利者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为735美分/蒲式耳和610美分/蒲式耳。（不计手续费等费用）该交易的价差（）美分/蒲式耳。

选项 A.下跌25B.下跌15C.扩大10D.缩小10

答案C

解析建仓时的价差：750-635=115美分/蒲式耳，平仓时的价差：735-610=125美分/蒲式耳，价差扩大：125-115=10美分/蒲式耳

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