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7月30日,美国芝加哥期货交易所11月份小麦期货价格为750美分/蒲式耳,11月
7月30日,美国芝加哥期货交易所11月份小麦期货价格为750美分/蒲式耳,11月
书海库
2019-12-17
51
问题
7月30日,美国芝加哥期货交易所11月份小麦期货价格为750美分/蒲式耳,11月份玉米期货价格为635美分/蒲式耳,套利者按上述价格买入100手11月份小麦合约的同时卖出100手11月份玉米期货合约,9月30日,该套利者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓,价格分别为735美分/蒲式耳和610美分/蒲式耳。(不计手续费等费用)该交易的价差( )美分/蒲式耳。
选项
A.下跌25B.下跌15C.扩大10D.缩小10
答案
C
解析
建仓时的价差:750-635=115美分/蒲式耳,平仓时的价差:735-610=125美分/蒲式耳,价差扩大:125-115=10美分/蒲式耳
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