2. 外语考试
  3. 由N个证券组成的等权组合中，设每一证券的方差均等于σ2，各证券零相关，则组合方差

由N个证券组成的等权组合中，设每一证券的方差均等于σ2，各证券零相关，则组合方差

shuhaiku2020-05-20  30
问题 由N个证券组成的等权组合中，设每一证券的方差均等于σ2，各证券零相关，则组合方差为（　　）。A、（N＋1）σ2B、σ2/NC、Nσ2D、N＋σ2
选项
答案B
解析因为相关系数为零，等权重可知每一证券的券种为1/N，可得N种证券组合的方差为：σ2N＝σ2/N2＋σ2/N2＋…＋σ2/N2＝σ2/N2N＝σ2/N。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/mgvpKKKQ
相关试题推荐
随机试题