由N个证券组成的等权组合中，设每一证券的方差均等于σ2，各证券零相关，则组合方差

shuhaiku2020-05-20 33

问题由N个证券组成的等权组合中，设每一证券的方差均等于σ2，各证券零相关，则组合方差为（　　）。A、（N＋1）σ2B、σ2/NC、Nσ2D、N＋σ2

选项

答案B

解析因为相关系数为零，等权重可知每一证券的券种为1/N，可得N种证券组合的方差为：σ2N＝σ2/N2＋σ2/N2＋…＋σ2/N2＝σ2/N2N＝σ2/N。

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