2. 财务会计
  3. 某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为115万港元，且一个

某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为115万港元，且一个

天天题库2020-05-20  61
问题 某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为115万港元，且一个月后可收到6000港元现金红利。此时，市场利率为6%，恒生指数为23000点，3个月后交割的恒指期货为23800点。（恒指期货合约的乘数为50港元，不计复利）
选项 1.交易者认为存在期现套利机会，应该先（　　）。 A. 卖出该股票组合，同时买进1张恒指期货合约 B. 卖出该股票组合，同时卖出1张恒指期货合约 C. 买进该股票组合，同时卖出1张恒指期货合约 D. 买进该股票组合，同时买进1张恒指期货合约
答案C
解析股指期货合约实际值高于股指期货理论价格，即存在期价高估，当存在期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”。
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