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某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,其当前市场价值为115万港元,且一个
某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,其当前市场价值为115万港元,且一个
天天题库
2020-05-20
45
问题
某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,其当前市场价值为115万港元,且一个月后可收到6000港元现金红利。此时,市场利率为6%,恒生指数为23000点,3个月后交割的恒指期货为23800点。(恒指期货合约的乘数为50港元,不计复利)
选项
1.交易者认为存在期现套利机会,应该先( )。 A. 卖出该股票组合,同时买进1张恒指期货合约 B. 卖出该股票组合,同时卖出1张恒指期货合约 C. 买进该股票组合,同时卖出1张恒指期货合约 D. 买进该股票组合,同时买进1张恒指期货合约
答案
C
解析
股指期货合约实际值高于股指期货理论价格,即存在期价高估,当存在期价高估时,交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易,这种操作称为“正向套利”。
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