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  3. 杨先生以2.5元的价格购买一份执行价格为25元的看涨期权，同时以1.5元的价格出

杨先生以2.5元的价格购买一份执行价格为25元的看涨期权，同时以1.5元的价格出

题库总管2020-05-20  71
问题 杨先生以2.5元的价格购买一份执行价格为25元的看涨期权，同时以1.5元的价格出售一个执行价格为28元的看涨期权。如果到期时股票价格为30元，此策略的收益为（　　）元。A、0B、1C、3D、5
选项
答案C
解析假设买入的看涨期权的执行价格为X1，出售的看涨期权的执行价格为X2（X2＞X1），标的资产到期日价格为ST，则牛市差价期权的总收益Y等于两个期权收益之和：Y=max（0，ST-X1）-max（0，ST-X2），即当ST≥X2时，为X2-X1；当X1＜ST＜X2时，为ST-X1；当ST≤X1时，为0；题中，到期时股票价格高于28元，此策略的收益为28-25=3（元）。
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