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当前股票指数为2000 点,3 个月到期看涨的欧式估值期权的执行价2为2200点(每点50元),年波动率为30%,年无风险利率为6% 。预期3个月内发生分...
当前股票指数为2000 点,3 个月到期看涨的欧式估值期权的执行价2为2200点(每点50元),年波动率为30%,年无风险利率为6% 。预期3个月内发生分...
admin
2020-12-24
40
问题
当前股票指数为2000 点,3 个月到期看涨的欧式估值期权的执行价2为2200点(每点50元),年波动率为30%,年无风险利率为6% 。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表。求该欧式期权的价值。
权重(%) 分红日期(年) 分红(元)
A 2 0.08 1.5
B 3 0.16 2
选项
A 2914. 9
B 2500
C 2859. 6
D 2346. 2
答案
A
解析
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/nF98KKKQ
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