2. 金融经济
  3. 当前股票指数为2000 点，3 个月到期看涨的欧式估值期权的执行价2为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6% 。预期3个月内发生分...

当前股票指数为2000 点，3 个月到期看涨的欧式估值期权的执行价2为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6% 。预期3个月内发生分...

admin2020-12-24  49
问题 当前股票指数为2000 点，3 个月到期看涨的欧式估值期权的执行价2为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6% 。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表。求该欧式期权的价值。
       权重（％）   分红日期（年）    分红（元）  
   A   2   0.08    1.5  
   B   3    0.16    2
选项 A 2914. 9
B 2500
C 2859. 6
D 2346. 2
答案A
解析
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