当前股票指数为2000 点,3 个月到期看涨的欧式估值期权的执行价2为2200点(每点50元),年波动率为30%,年无风险利率为6% 。预期3个月内发生分...

admin2020-12-24  16

问题 当前股票指数为2000 点,3 个月到期看涨的欧式估值期权的执行价2为2200点(每点50元),年波动率为30%,年无风险利率为6% 。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表。求该欧式期权的价值。
       权重(%)   分红日期(年)    分红(元)  
   A   2   0.08    1.5  
   B   3    0.16    2

选项 A 2914. 9
B 2500
C 2859. 6
D 2346. 2

答案A

解析
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