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某客户一笔2000万元的贷款,其中有1200万元国债质押,其余是保证。假如该客户
某客户一笔2000万元的贷款,其中有1200万元国债质押,其余是保证。假如该客户
书海库
2019-12-17
51
问题
某客户一笔2000万元的贷款,其中有1200万元国债质押,其余是保证。假如该客户违约概率为1%,贷款违约损失率为40%,则该笔贷款的预期损失是( )万元。
选项
A.8B.7.2C.4.8D.3.2
答案
D
解析
预期损失(E1)=违约概率(PD)×违约风险暴露(EAD)×违约损失率(1GD)。则该题中,预期损失=1%×(2000-1200)×40%=3.2(万元)。
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