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(2018年)某公司投资2000万元证券,其中A公司股票1200万元,B公司债券
(2018年)某公司投资2000万元证券,其中A公司股票1200万元,B公司债券
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2019-12-17
40
问题
(2018年)某公司投资2000万元证券,其中A公司股票1200万元,B公司债券800万元。(1)无风险收益率6%,市场平均收益率16%,A公司股票的β系数为1.2。(2)A公司股票市场价格为12元,未来每年股利为2.7元/股。(3)B公司债券年利率7%。 要求:(1)利用资本资产定价模型计算A公司股票的必要收益率。(2)A公司股票价值多少?是否值得购买?(3)该组证券的组合必要收益率?
选项
答案
解析
(1)A公司股票的必要收益率=6%+1.2×(16%-6%)=18%(2)A公司股票价值=2.7/18%=15(元),由于股票价值15元高于股票市场价格12元,所以该股票值得购买。(3)该组合的必要收益率=18%×1200/2000+7%×800/2000=13.6%
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