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财务会计
关于常用的VA.R结算方法-历史模拟法,以下表述正确的是( )。
关于常用的VA.R结算方法-历史模拟法,以下表述正确的是( )。
Loveyou
2019-12-17
51
问题
关于常用的VA.R结算方法-历史模拟法,以下表述正确的是( )。
选项
A.历史模拟法通过风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程B.历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布,依据历史数据计算出风险因子收益率分布C.历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史D.历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布,利用历史数据对未来方向进行估算
答案
C
解析
利用历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可利用组合中投资工具收益的历史数据求得。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/o4HEKKKQ
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