首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
假如国债现券的修正久期是3.5,价值是103元,CTD券的修正久期是4.5,期货
假如国债现券的修正久期是3.5,价值是103元,CTD券的修正久期是4.5,期货
shuhaiku
2020-05-20
61
问题
假如国债现券的修正久期是3.5,价值是103元,CTD券的修正久期是4.5,期货净价是98元,则套保比例是( )。(参考公式:套保比例=(被套期保值债券的修正久期×债券价值)/(CTD修正久期×期货合约价值))[2016年11月真题] A. 1.0000 B. 0.8175 C. 0.7401 D. 1.3513
选项
答案
B
解析
根据套保比例的公式,套保比例=(被套期保值债券的修正久期×债券价值)/(CTD修正久期×期货合约价值)。则题中的套保比例=(3.5×103)/(4.5×98)≈0.8175。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/oEppKKKQ
相关试题推荐
在菜粕期货市场上,甲为菜粕合约的买方,开仓价格为2100元/吨,乙为菜粕合约的卖
某客户新入市,存入保证金100000元,开仓买入大豆0905期货合约40手,成交
下列期权中,时间价值最大的是( )。 A.行权价为23的看涨期权价格为3
4月28日,某交易者进行套利交易,同时卖出10手7月某期货合约、买入20手9月该
根据中国银行业监督管理委员会2011年发布的《信托公司参与股指期货交易业务指引》
在债券基金的久期分析中,债券基金的久期等于基金组合中() A.期限最长的债券
影响企业生产能力的因素有( ) A、固定资产数量 B、品牌的价值 C、固
下列企业活动中,属于价值链主体活动的是() A.生产加工 B.企业基本职能管
人生价值实现的个人条件是( )。 A、从个人自身条件出发 B、不断提高自身
人生价值评价的科学方法是( )。 A、坚持能力有大小与贡献须尽力相统一 B
随机试题
会员制期货交易所的最高权力机构是( )。 A.会员大会 B.股东大
C
替牙为人生中
甲将车停在银行门口,到银行办事,办完事出来倒车时,将蹲在汽车尾部玩耍的两岁男孩轧
【事故处理基本原则及步骤】118、()在事故处理或进行倒闸操作时,不得进行
某路基填筑工程合同工期5个月,综合单价初定为15元/m3,结算价每月按表1所示价
公开市场价值是指下列()交易条件下最可能实现的价格。
物业管理活动中,物业服务企业承担民事责任主要是违约责任和()。
药物剂型的重要性主要表现在 A.剂型可改变药物的作用性质 B.剂型可改变
关于价值工程的特点,下列表述错误的是()。A、值工程的目标是以最低的寿命周期成本,使产品具备必须的功能B、价值工程的核心,是对产品进行功能分析C、价值工程