2. 财务会计
  3. 假如国债现券的修正久期是3.5，价值是103元，CTD券的修正久期是4.5，期货

假如国债现券的修正久期是3.5，价值是103元，CTD券的修正久期是4.5，期货

shuhaiku2020-05-20  58
问题 假如国债现券的修正久期是3.5，价值是103元，CTD券的修正久期是4.5，期货净价是98元，则套保比例是（　　）。（参考公式：套保比例=（被套期保值债券的修正久期×债券价值）/（CTD修正久期×期货合约价值））[2016年11月真题] A． 1.0000 B． 0.8175 C． 0.7401 D． 1.3513
选项
答案B
解析根据套保比例的公式，套保比例＝（被套期保值债券的修正久期×债券价值）/（CTD修正久期×期货合约价值）。则题中的套保比例=（3.5×103）/（4.5×98）≈0.8175。
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