首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
假如国债现券的修正久期是3.5,价值是103元,CTD券的修正久期是4.5,期货
假如国债现券的修正久期是3.5,价值是103元,CTD券的修正久期是4.5,期货
shuhaiku
2020-05-20
33
问题
假如国债现券的修正久期是3.5,价值是103元,CTD券的修正久期是4.5,期货净价是98元,则套保比例是( )。(参考公式:套保比例=(被套期保值债券的修正久期×债券价值)/(CTD修正久期×期货合约价值))[2016年11月真题] A. 1.0000 B. 0.8175 C. 0.7401 D. 1.3513
选项
答案
B
解析
根据套保比例的公式,套保比例=(被套期保值债券的修正久期×债券价值)/(CTD修正久期×期货合约价值)。则题中的套保比例=(3.5×103)/(4.5×98)≈0.8175。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/oEppKKKQ
相关试题推荐
在菜粕期货市场上,甲为菜粕合约的买方,开仓价格为2100元/吨,乙为菜粕合约的卖
某客户新入市,存入保证金100000元,开仓买入大豆0905期货合约40手,成交
下列期权中,时间价值最大的是( )。 A.行权价为23的看涨期权价格为3
4月28日,某交易者进行套利交易,同时卖出10手7月某期货合约、买入20手9月该
根据中国银行业监督管理委员会2011年发布的《信托公司参与股指期货交易业务指引》
在债券基金的久期分析中,债券基金的久期等于基金组合中() A.期限最长的债券
影响企业生产能力的因素有( ) A、固定资产数量 B、品牌的价值 C、固
下列企业活动中,属于价值链主体活动的是() A.生产加工 B.企业基本职能管
人生价值实现的个人条件是( )。 A、从个人自身条件出发 B、不断提高自身
人生价值评价的科学方法是( )。 A、坚持能力有大小与贡献须尽力相统一 B
随机试题
理论上讲,比较强有力但是不常用的货币政策工具是()。 A.公开市场业务 B
为了提高活血去瘀之效,使用活血化瘀药时常配
某公司2014年末的负债总额为800万元,资产总额为2000万元,该公司的资产负
不属于三环类抗抑郁药的药物是
关于工程项目特点的说法,正确的是()。A.工程项目的安全.质量.进度和费用目标可以随时调整B.工程项目具有重复性C.工程项目具有多次性D
甲单位为中央级环保事业单位。甲单位为进行环保治理,采用公开招标方式采购一套大型设备(未纳入集中采购目录范围,但达到政府采购的限额标准),甲单位自2013年...
下列有关协商优先原则的说法正确的有()。A:合同争议发生后,合同当事人应首先尽量选择和解的方式解决争议B:调解不仅能够节约当事人的时间和社会资源,同时还能保持
将依照刑法追究刑事责任的违反国家资源法行为的有( )。A.不听责令擅自无证开采并造成资源破坏B.不听责令超越批准范围开采C.倒卖探矿权、采矿权而牟利D.
采用冷拉方法调直HRB335级钢筋时,冷拉率不宜大于()。A.1%B.4%C.5%D.10%
()是指同一个工资等级中,最高档次的工资水平与最低档次之间的工资差距。A:工资差距B:工资档次C:等级重叠D:浮动幅度