首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
假如国债现券的修正久期是3.5,价值是103元,CTD券的修正久期是4.5,期货
假如国债现券的修正久期是3.5,价值是103元,CTD券的修正久期是4.5,期货
shuhaiku
2020-05-20
70
问题
假如国债现券的修正久期是3.5,价值是103元,CTD券的修正久期是4.5,期货净价是98元,则套保比例是( )。(参考公式:套保比例=(被套期保值债券的修正久期×债券价值)/(CTD修正久期×期货合约价值))[2016年11月真题] A. 1.0000 B. 0.8175 C. 0.7401 D. 1.3513
选项
答案
B
解析
根据套保比例的公式,套保比例=(被套期保值债券的修正久期×债券价值)/(CTD修正久期×期货合约价值)。则题中的套保比例=(3.5×103)/(4.5×98)≈0.8175。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/oEppKKKQ
相关试题推荐
在菜粕期货市场上,甲为菜粕合约的买方,开仓价格为2100元/吨,乙为菜粕合约的卖
某客户新入市,存入保证金100000元,开仓买入大豆0905期货合约40手,成交
下列期权中,时间价值最大的是( )。 A.行权价为23的看涨期权价格为3
4月28日,某交易者进行套利交易,同时卖出10手7月某期货合约、买入20手9月该
根据中国银行业监督管理委员会2011年发布的《信托公司参与股指期货交易业务指引》
在债券基金的久期分析中,债券基金的久期等于基金组合中() A.期限最长的债券
影响企业生产能力的因素有( ) A、固定资产数量 B、品牌的价值 C、固
下列企业活动中,属于价值链主体活动的是() A.生产加工 B.企业基本职能管
人生价值实现的个人条件是( )。 A、从个人自身条件出发 B、不断提高自身
人生价值评价的科学方法是( )。 A、坚持能力有大小与贡献须尽力相统一 B
随机试题
以下选项中关于资产负债率的计算公式,正确的是()。
支配颈阔肌的神经是()
一般而言,保证贷款的诉讼时效为( )。
运输需求的一般规律是运输需求与运价呈()。
白芷、细辛均有的功效是
A.低盐饮食 B.清淡饮食 C.高热量、少渣、易消化的流质或半流质饮食 D.普通饮食 E.高脂饮食肝炎患者的饮食应是()
"弯曲症"与哪种疾病的发生发展有关A.高原病B.手臂振动病C.中暑D.减压病E.慢性放射病
A.-1B.0C.1D.2
河北省近年来交通运输跨越发展,港口新增设计通过能力居于全国()。A.第一位B.第二位C.第三位D.第四位
【背景资料】 某段高速公路桩号为K0+000~K13+700,交通荷载等级为重交通。K9+362处有一座7×30m预应力混凝土T型梁桥,...