假如国债现券的修正久期是3.5,价值是103元,CTD券的修正久期是4.5,期货

shuhaiku2020-05-20  32

问题 假如国债现券的修正久期是3.5,价值是103元,CTD券的修正久期是4.5,期货净价是98元,则套保比例是(  )。(参考公式:套保比例=(被套期保值债券的修正久期×债券价值)/(CTD修正久期×期货合约价值))[2016年11月真题] A. 1.0000 B. 0.8175 C. 0.7401 D. 1.3513

选项

答案B

解析根据套保比例的公式,套保比例=(被套期保值债券的修正久期×债券价值)/(CTD修正久期×期货合约价值)。则题中的套保比例=(3.5×103)/(4.5×98)≈0.8175。
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