临近到期日，（　　）的Gamma逐渐趋于零。 A．虚值期权 B．实值

题库总管2020-05-20 34

问题临近到期日，（　　）的Gamma逐渐趋于零。 A．虚值期权 B．实值期权 C．平值期权 D．深度虚值期权

选项

答案ABD

解析随着剩余时间的缩短，虚值期权和实值期权的Gamma都逐渐地缩小并趋近于零，意味着这两类期权的Delta逐渐趋于稳定；而平值期权的Gamma越来越大，并且在临近到期日时急剧上升，意味着在临近到期日时，平值期权的Delta将会发生急剧变化，导致期权对冲的困难程度加大。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/p9ppKKKQ

相关试题推荐

某公司发行优先股，约定无到期日，每年股息6元，假设年利率为10%，则该优先股股利
2月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权（A），其标的玉米期货
2月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权（A），其标的玉米期货
某交易者买进执行价格为520美元/蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为45美元/蒲
某股票看涨期权（A）执行价格和权利金分别为60港元和4.53港元。该股票看跌期权
某股票当前价格为63.95港元，以该股票为标的期权中：
某股票当前价格为63.95港元，在下列该股票的看跌期权中：
某投资者买进10手执行价格为1290美分/蒲式耳的5月大豆期货看跌期权，权利金为
某股票看涨期权（A）执行价格和权利金分别为60港元和4.53港元，该股票看跌期权
某股票当前价格为88.75港元，其看跌期权A的执行价格为110.00港元。权利金

随机试题

物业管理公司对自动喷水灭火系统进行维护管理，定期巡视检查测试。根据《自动喷水灭火
(2016年)下列关于资产的企业所得税税务处理的说法，正确的有(　)。
通航河流上重力式桥台与重力式桥墩比较，其计算荷载还应考虑（　）。 A、纵向风
在我国会计实务中，当企业()时，也可以选择以某种外币作为记账本位币。
频发性室性期前收缩的定义是A:室性期前收缩＞60次/分钟B:室性期前收缩＞30次/分钟C:室性期前收缩＞20次/分钟D:室性期前收缩＞10次/分钟E:室
金融债券作为一种特殊类型的债券，它具有以下（）特点。 ①金融债券表示的是银行等金融机构与金融债券持有者之间的债权债务关系 ②金融债券一般不记名、不挂...
患者，男，戴用全口义齿1周后，复诊自诉义齿易脱落。询问病史时，最需要了解的是A.过去是否戴义齿B.是否有压痛C.每天戴义齿多长时间D.什么情况下义齿脱
根据《物权法》，下列财产中，必须进行抵押登记后其抵押权才发生法律效力的有()。A:房屋B:建设用地使用权C:正在建造的船舶D:交通运榆工具E:正在建造的
关于施工图预算文件的组成，下列说法中错误的是()。A:当建设项目有多个单项工程时，应采用三级预算编制形式B:三级预算编制形式的施工图预算文件包括综合预算表、单
共用题干 MotherNatureShowsHerStrengthTornadoes（龙卷风）andheavythunderstormsm...

临近到期日，（ ）的Gamma逐渐趋于零。 A． 虚值期权 B． 实值

某公司发行优先股，约定无到期日，每年股息6元，假设年利率为10%，则该优先股股利

2月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权（A），其标的玉米期货

2月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权（A），其标的玉米期货

某交易者买进执行价格为520美元/蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为45美元/蒲

某股票看涨期权（A）执行价格和权利金分别为60港元和4.53港元。该股票看跌期权

某股票当前价格为63.95港元，以该股票为标的期权中：

某股票当前价格为63.95港元，在下列该股票的看跌期权中：

某投资者买进10手执行价格为1290美分/蒲式耳的5月大豆期货看跌期权，权利金为

某股票看涨期权（A）执行价格和权利金分别为60港元和4.53港元，该股票看跌期权

某股票当前价格为88.75港元，其看跌期权A的执行价格为110.00港元。权利金

物业管理公司对自动喷水灭火系统进行维护管理，定期巡视检查测试。根据《自动喷水灭火

(2016年)下列关于资产的企业所得税税务处理的说法，正确的有( )。

通航河流上重力式桥台与重力式桥墩比较，其计算荷载还应考虑（ ）。 A、纵向风

在我国会计实务中，当企业()时，也可以选择以某种外币作为记账本位币。

频发性室性期前收缩的定义是A:室性期前收缩＞60次/分钟B:室性期前收缩＞30次/分钟C:室性期前收缩＞20次/分钟D:室性期前收缩＞10次/分钟E:室

金融债券作为一种特殊类型的债券，它具有以下（）特点。 ①金融债券表示的是银行等金融机构与金融债券持有者之间的债权债务关系 ②金融债券一般不记名、不挂...

患者，男，戴用全口义齿1周后，复诊自诉义齿易脱落。 询问病史时，最需要了解的是A.过去是否戴义齿B.是否有压痛C.每天戴义齿多长时间D.什么情况下义齿脱

根据《物权法》，下列财产中，必须进行抵押登记后其抵押权才发生法律效力的有()。A:房屋B:建设用地使用权C:正在建造的船舶D:交通运榆工具E:正在建造的

关于施工图预算文件的组成，下列说法中错误的是()。A:当建设项目有多个单项工程时，应采用三级预算编制形式B:三级预算编制形式的施工图预算文件包括综合预算表、单

共用题干 MotherNatureShowsHerStrengthTornadoes（龙卷风）andheavythunderstormsm...

临近到期日，（　　）的Gamma逐渐趋于零。 A．虚值期权 B．实值

(2016年)下列关于资产的企业所得税税务处理的说法，正确的有(　)。

通航河流上重力式桥台与重力式桥墩比较，其计算荷载还应考虑（　）。 A、纵向风

患者，男，戴用全口义齿1周后，复诊自诉义齿易脱落。询问病史时，最需要了解的是A.过去是否戴义齿B.是否有压痛C.每天戴义齿多长时间D.什么情况下义齿脱