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临近到期日,( )的Gamma逐渐趋于零。 A. 虚值期权 B. 实值
临近到期日,( )的Gamma逐渐趋于零。 A. 虚值期权 B. 实值
题库总管
2020-05-20
64
问题
临近到期日,( )的Gamma逐渐趋于零。 A. 虚值期权 B. 实值期权 C. 平值期权 D. 深度虚值期权
选项
答案
ABD
解析
随着剩余时间的缩短,虚值期权和实值期权的Gamma都逐渐地缩小并趋近于零,意味着这两类期权的Delta逐渐趋于稳定;而平值期权的Gamma越来越大,并且在临近到期日时急剧上升,意味着在临近到期日时,平值期权的Delta将会发生急剧变化,导致期权对冲的困难程度加大。
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