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李某买入一张(100份)某公司5月份执行价格为95美元的看涨期权,期权价格为4美
李某买入一张(100份)某公司5月份执行价格为95美元的看涨期权,期权价格为4美
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2020-05-20
22
问题
李某买入一张(100份)某公司5月份执行价格为95美元的看涨期权,期权价格为4美元,并且卖出了一张该公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约,期权价格为2美元,如果不考虑货币时间价值,那么下列说法正确的是( )。Ⅰ.李某能获得的最大潜在利润为300美元Ⅱ.如果到期时该公司股票价格100美元,李某亏损100美元Ⅲ.李某最大策略损失为200美元Ⅳ.李某盈亏平衡时的最低股票价格是97美元 A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ C. Ⅰ、Ⅳ D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
选项
答案
B
解析
当标的资产的市场价格小于95美元时,每份合约李某的盈亏为:-2美元;当标的资产的市场价格大于95美元,小于100美元时,每份合约李某的盈亏为:X-95-4+2=X-97(美元),其中,X为标的资产的价格;当标的资产的市场价格大于100美元时,每份合约李某的盈亏为:X-95-4-X+100+2=3美元。Ⅱ项,如果到期时该公司股票价格100美元,李某盈利300美元。
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