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某交易者在3月1日对某品种5月份、7月份期货合约进行熊市套利,其成交价格分别为6
某交易者在3月1日对某品种5月份、7月份期货合约进行熊市套利,其成交价格分别为6
tikufree
2020-05-20
36
问题
某交易者在3月1日对某品种5月份、7月份期货合约进行熊市套利,其成交价格分别为6270元/吨、6200元/吨。3月10日,该交易者将5月份、7月份合约全部对冲平仓,其成交价分别为6190元/吨和6150元/吨,则该套利交易( )元/吨。[2012年9月真题] A. 盈利60 B. 盈利30 C. 亏损60 D. 亏损30
选项
答案
B
解析
该交易者进行的是反向市场熊市套利,建仓时价差=6270-6200=70(元/吨),平仓价差=6190-6150=40(元/吨),价差缩小,有净盈利=70-40=30(元/吨)。
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