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根据VaR法,“时间为1天,置信水平为95%,所持股票组合的VaR=1000元”
根据VaR法,“时间为1天,置信水平为95%,所持股票组合的VaR=1000元”
恬恬
2019-12-17
63
问题
根据VaR法,“时间为1天,置信水平为95%,所持股票组合的VaR=1000元”的涵义是()。
选项
A:当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%B:明天该股票组合可有95%的把握保证,其最大损失不会超过1000元C:当天该股票组合有5%的把握,且最大损失不会超过1000元D:明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能
答案
BD
解析
VaR的字面解释是指“处于风险中的价值(ValueatRisk)”,一般被称为“风险价值”或“在险价值”,含义是指在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失。由题意,“时间为1天,置信水平为95%(概率),所持股票组合的VaR=10000元”,涵义就是“明天该股票组合可有95%的把握保证,其最大损失不会超过10000元”,或者是“明天该股票组合最大损失超过10000元只有5%的可能”。
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