2. 财务会计
  3. 根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”

根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”

恬恬2019-12-17  67
问题 根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的涵义是()。
选项 A:当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%B:明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元C:当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元D:明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能
答案BD
解析VaR的字面解释是指“处于风险中的价值(ValueatRisk)”，一般被称为“风险价值”或“在险价值”，含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。由题意，“时间为1天，置信水平为95%（概率），所持股票组合的VaR=10000元”，涵义就是“明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过10000元”，或者是“明天该股票组合最大损失超过10000元只有5%的可能”。
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