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金融经济
某个投资者某日卖出芝加哥期货交易所9月玉米期货看跌期权合约,执行价格为380美分/蒲式耳,权利金为7美分/蒲式耳。则以下说法正确的有()。A 若期权到期时期货价
某个投资者某日卖出芝加哥期货交易所9月玉米期货看跌期权合约,执行价格为380美分/蒲式耳,权利金为7美分/蒲式耳。则以下说法正确的有()。A 若期权到期时期货价
admin
2020-12-24
50
问题
某个投资者某日卖出芝加哥期货交易所9月玉米期货看跌期权合约,执行价格为380美分/蒲式耳,权利金为7美分/蒲式耳。则以下说法正确的有()。
选项
A 若期权到期时期货价格为373美分/蒲式耳,则投资者达到盈亏平衡
B 该投资者最大盈利为7美分/蒲式耳
C 该投资者最大亏损为373美分/蒲式耳
D 若期权到期时期货价格为375美分/蒲式耳,则该投资者会有净盈利2美分/蒲式耳
答案
ABCD
解析
A B C D 选项A :看跌期权的盈亏平衡点为:执行价格-权利金=380-7=373(美分/蒲式耳); (2)当期货价格高于或等于执行价格时,该投资者会有最大盈利=权利金=7 (美分/蒲式耳); (3)当期货价格为0时,该投资者亏损最大为(380-7) =373(美分/蒲式耳); (4)若期货价格为375美分/蒲式耳,则该投资者收益=7- (380-375)=2(美分/蒲式耳)。
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