2. 金融经济
  3. 某个投资者某日卖出芝加哥期货交易所9月玉米期货看跌期权合约，执行价格为380美分/蒲式耳，权利金为7美分/蒲式耳。则以下说法正确的有（）。A 若期权到期时期货价

某个投资者某日卖出芝加哥期货交易所9月玉米期货看跌期权合约，执行价格为380美分/蒲式耳，权利金为7美分/蒲式耳。则以下说法正确的有（）。A 若期权到期时期货价

admin2020-12-24  47
问题 某个投资者某日卖出芝加哥期货交易所9月玉米期货看跌期权合约，执行价格为380美分/蒲式耳，权利金为7美分/蒲式耳。则以下说法正确的有（）。
选项 A 若期权到期时期货价格为373美分/蒲式耳，则投资者达到盈亏平衡
B 该投资者最大盈利为7美分/蒲式耳
C 该投资者最大亏损为373美分/蒲式耳
D 若期权到期时期货价格为375美分/蒲式耳，则该投资者会有净盈利2美分/蒲式耳
答案ABCD
解析A B C D 选项A ：看跌期权的盈亏平衡点为：执行价格-权利金=380-7=373（美分/蒲式耳）； （2）当期货价格高于或等于执行价格时，该投资者会有最大盈利=权利金=7 （美分/蒲式耳）； （3）当期货价格为0时，该投资者亏损最大为（380-7） =373（美分/蒲式耳）； （4）若期货价格为375美分/蒲式耳，则该投资者收益=7- （380-375）=2（美分/蒲式耳）。
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