在内部模型投入使用的初期，国际清算银行允许银行在（　）天持有期的VaR值乘以大约

书海库2019-12-17 5

问题在内部模型投入使用的初期，国际清算银行允许银行在（　）天持有期的VaR值乘以大约3．6来近似得出（　）天持有期的VaR值。

选项 A:1；10B:10；10C:1；30D:10；30

答案A

解析根据1995年美国证券交易委员会发布的加强市场风险披露建议的要求，VaR计算采用99%的置信度和10天持有期，在内部模型使用初期，国际清算银行允许银行在1天持有期的vaR值乘以10的平方根(大约3．6)来近似得出10天持有期的VaR值。

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