2. 财务会计
  3. 某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统风险，基金经理决定在沪

某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统风险，基金经理决定在沪

天天题库2019-12-17  58
问题 某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点。该基金经理应该卖出股指期货（ ）手。
选项 A. 720B. 752C. 802D. 852
答案B
解析沪深300指数期货合约的合约乘数是每点300。该基金经理应该卖出股指期货合约数为：800000000*0.92/（3263.8*300）=752手
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