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某股票组合市值8亿元,β值为0.92。为对冲股票组合的系统风险,基金经理决定在沪
某股票组合市值8亿元,β值为0.92。为对冲股票组合的系统风险,基金经理决定在沪
天天题库
2019-12-17
59
问题
某股票组合市值8亿元,β值为0.92。为对冲股票组合的系统风险,基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为3263.8点。该基金经理应该卖出股指期货( )手。
选项
A. 720B. 752C. 802D. 852
答案
B
解析
沪深300指数期货合约的合约乘数是每点300。该基金经理应该卖出股指期货合约数为:800000000*0.92/(3263.8*300)=752手
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