假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期

Loveyou2019-12-17 38

问题假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。据此回答以下四题。一段时间后，如果沪深300指数上涨10%，那么该投资者的资产组合市值（　　）。查看材料

选项 A.上涨20．4%B.下跌20．4%C.上涨18．6%D.下跌18．6%

答案A

解析题中，投资组合的总β为2．04，一段时间之后，如果沪深300指数上涨10%，那么该投资者的资产组合市值就相应上涨了20．4%。

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