假设某缧纹钢期货还有90天到期，目前镙纹钢现货价格为每10吨2400元，无风险连续利率为8%，储存成本为2%，便利收益率为3%，则该镙纹纲期货的理论价格是多少？

admin2020-12-24 46

问题假设某缧纹钢期货还有90天到期，目前镙纹钢现货价格为每10吨2400元，无风险连续利率为8%，储存成本为2%，便利收益率为3%，则该镙纹纲期货的理论价格是多少？

选项 A 2442.2
B 2441
C 2440
D 2443

答案A

解析该10吨螺纹钢期货的理论价格为： Ft = Ste(r+u-z) (T-t)= 2400e(8%+2%-3%)x3/12≈2442.4 (元)。

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