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假设某缧纹钢期货还有90天到期,目前镙纹钢现货价格为每10吨2400元,无风险连续利率为8%,储存成本为2%,便利收益率为3%,则该镙纹纲期货的理论价格是多少?
假设某缧纹钢期货还有90天到期,目前镙纹钢现货价格为每10吨2400元,无风险连续利率为8%,储存成本为2%,便利收益率为3%,则该镙纹纲期货的理论价格是多少?
admin
2020-12-24
16
问题
假设某缧纹钢期货还有90天到期,目前镙纹钢现货价格为每10吨2400元,无风险连续利率为8%,储存成本为2%,便利收益率为3%,则该镙纹纲期货的理论价格是多少?
选项
A 2442.2
B 2441
C 2440
D 2443
答案
A
解析
该10吨螺纹钢期货的理论价格为: Ft = Ste(r+u-z) (T-t)= 2400e(8%+2%-3%)x3/12≈2442.4 (元)。
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