2. 金融经济
  3. 套期交易中模拟误差产生的原因有()。A:组成指数的成分股太多 B:股市买卖有时间限制 C:组成指数的成分股太少 D:严格按比例复制很可能会产生零碎股，而股市买卖

套期交易中模拟误差产生的原因有()。A:组成指数的成分股太多 B:股市买卖有时间限制 C:组成指数的成分股太少 D:严格按比例复制很可能会产生零碎股，而股市买卖

admin2020-12-24  39
问题 套期交易中模拟误差产生的原因有()。
选项 A:组成指数的成分股太多
B:股市买卖有时间限制
C:组成指数的成分股太少
D:严格按比例复制很可能会产生零碎股，而股市买卖有最小单位限制
答案AD
解析模拟误差来自两方面。一方面是因为组成指数的成分股太多，短时期内同时买进或卖出这么多的股票难度较大，并且准确模拟将使交易成本大大增加。通常，交易者会通过构造一个取样较小的股票投资组合来代替指数，这会产产生模拟误差。另一方面，即使组成指数的成分股不太多，但由于指数大多以市值为比例构造，严格按比例复制很可能会产生零碎股，而股市买卖通常有最小单位限制，这也会产生模拟误差。
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