首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某投资公司持有的期货组合在置信度为98%,期货市场正常波动情况下的当日VaR值为
某投资公司持有的期货组合在置信度为98%,期货市场正常波动情况下的当日VaR值为
tikufree
2019-12-17
33
问题
某投资公司持有的期货组合在置信度为98%,期货市场正常波动情况下的当日VaR值为1000万元。其含义是( )。
选项
A.该期货组合在下一个交易日内的损失在1000万元以内的可能性是2%B.该期货组合在本交易日内的损失在1000万元以内的可能性是2%C.该期货组合在本交易日内的损失在1000万元以内的可能性是98%D.该期货组合在下一个交易日内的损失在1000万元以内的可能性是98%
答案
D
解析
VaR的含义是处于风险中的价值,是指市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失,更为确切的是指在一定的置信水平下,某一金融资产或证券组合在未来特定一段时间内的最大可能损失。例如,某一投资公司持有的证券组合在置信度为95%的证券市场正常波动情况下的日VaR值为500万元。其含义是,该公司的证券组合在一天内由于市场价格变化而带来的最大损失超过500万元的概率为5%,或者说有95%的把握保证该投资公司在下一个交易日内的损失在500万元以内。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/sHslKKKQ
相关试题推荐
某投资公司投资额为200万元的项目计划在5年内全部收回投资,若年利率为10%,则
2008年12月31日,某上市公司一台机械设备的账面价值为120万元,重估的公允
某公司于2008年1月1日购人一项无形资产,初始入账价值为300万元。该无形资产
某公司购进新设备一台,账面原价为80000元,预计使用年限为5年,预计净残值为5
股指期货是为管理股市风险,尤其是( )而产生的。
某钢铁公司与某机械进出口公司签订贿买价值为2000万元的设备合同,为购买此设备向
我国的期货市场起步于20世纪90年代,目前已有的期货交易所包括( )。
2011年一季度我国建筑业产值为16096.4亿元,其中,建筑工程产值14220
2011年一季度我国建筑业产值为16096.4亿元,其中,建筑工程产值14220
2011年一季度我国建筑业产值为16096.4亿元。其中,建筑工程产值14220
随机试题
患者女,60岁,因患者哮喘服用氨茶碱缓释剂,近日,因胃溃疡服用西咪替丁,三日后出
下列民间文化与土家族相关的有( )。 A、摆手舞 B、茅古斯舞 C、芦笙
实践中常用期货给( )进行套期保值。 A.期权 B.互换 C.
使用D/P、D/A、L/C三种方式结算贷款,就卖方的收汇风险而言,()。
商业银行贷款损失准备连续6个月低于监管标准的,银行业监管机构向商业银行发出风险提
《关于改善农村人居环境的指导意见》指出,到2020年,全国农村居民住房、饮水和出
根据结构化程度。面试可分为结构化面试和( )。
溴甲酚绿法常用于测定A:总蛋白B:前清蛋白C:清蛋白D:C-反应蛋白E:免疫球蛋白
若膀胱结石过大、过硬或膀胱有憩室,下列治疗方案适宜的是A:经尿道膀胱镜取石B:体外冲击波碎石C:气压弹道碎石D:膀胱切开取石E:超声碎石
项目准备阶段产生的可交付成果不包括()。A:项目采购计划B:方案设计图纸C:项目实施的整体规划D:项目的招标文件