VaR值的局限性体现在（　　）。 Ⅰ．无法预测尾部极端情况 Ⅱ．无法预测单边

恬恬2020-05-20 24

问题 VaR值的局限性体现在（　　）。Ⅰ．无法预测尾部极端情况Ⅱ．无法预测单边市场定势极端情况Ⅲ．无法预测市场非流动性因素Ⅳ．不能很好地反映期权性风险Ⅴ．不能反映基准风险 A． Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B． Ⅳ、Ⅴ C． Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ D． Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

选项

答案A

解析VaR值考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应，对未来损失风险进行事前预测，具有传统计量方法不具备的特性和优势，但也有其局限性，VaR值的局限性包括：①无法预测尾部极端损失情况；②无法预测单边市场定势情况；③无法预测市场非流动性因素。

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