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VaR值的局限性体现在( )。 Ⅰ.无法预测尾部极端情况 Ⅱ.无法预测单边
VaR值的局限性体现在( )。 Ⅰ.无法预测尾部极端情况 Ⅱ.无法预测单边
恬恬
2020-05-20
30
问题
VaR值的局限性体现在( )。Ⅰ.无法预测尾部极端情况Ⅱ.无法预测单边市场定势极端情况Ⅲ.无法预测市场非流动性因素Ⅳ.不能很好地反映期权性风险Ⅴ.不能反映基准风险 A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B. Ⅳ、Ⅴ C. Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
选项
答案
A
解析
VaR值考虑不同的风险因素、不同投资组合(产品)之间风险分散化效应,对未来损失风险进行事前预测,具有传统计量方法不具备的特性和优势,但也有其局限性,VaR值的局限性包括:①无法预测尾部极端损失情况;②无法预测单边市场定势情况;③无法预测市场非流动性因素。
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