统计套利在方法上可以分为(　　)。 Ⅰ．β中性策略 Ⅱ．维护策略 Ⅲ．折中

天天题库2019-12-17 40

问题统计套利在方法上可以分为(　　)。Ⅰ．β中性策略Ⅱ．维护策略Ⅲ．折中策略Ⅳ．协整策略

选项 A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅳ

答案D

解析统计套利在方法上可以分为两类，一类是利用股票的收益率序列建模．目标是在组合的β值等于零的前提下实现alpha收益，我们称之为β中性策略；另一类是利用股票的价格序列的协整关系建模，我们称之为协整策略。

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