统计套利在方法上可以分为(  )。 Ⅰ.β中性策略 Ⅱ.维护策略 Ⅲ.折中

天天题库2019-12-17  9

问题 统计套利在方法上可以分为(  )。Ⅰ.β中性策略Ⅱ.维护策略Ⅲ.折中策略Ⅳ.协整策略

选项 A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅳ

答案D

解析统计套利在方法上可以分为两类,一类是利用股票的收益率序列建模.目标是在组合的β值等于零的前提下实现alpha收益,我们称之为β中性策略;另一类是利用股票的价格序列的协整关系建模,我们称之为协整策略。
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