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在无风险收益率为5%、市场期望收益率为12%的条件下:A证券的期望收益率为10%
在无风险收益率为5%、市场期望收益率为12%的条件下:A证券的期望收益率为10%
shuhaiku
2020-05-20
36
问题
在无风险收益率为5%、市场期望收益率为12%的条件下:A证券的期望收益率为10%,β系数为1.1;B证券的期望收益率为17%,β系数为1.2,那么投资者可以买进哪一个证券?( ) A. A证券 B. B证券 C. A证券或B证券 D. A证券和B证券
选项
答案
B
解析
根据CAPM模型,A证券:5%+(12%-5%)×1.1=12.7%,因为12.7%>10%,所以A证券价格被高估,应卖出;B证券:5%+(12%-5%)×1.2=13.4%,因为13.4%<17%,所以B证券价格被低估,应买进。
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