某公司想运用沪深300股票指数期货合约来对冲价值1000万元的股票组合,假设股指

恬恬2019-12-17 36

问题某公司想运用沪深300股票指数期货合约来对冲价值1000万元的股票组合,假设股指期货价格为3800点，该组合的β值为1.3,应卖出的股指期货合约数目为（）。

选项 A、13B、11C、9D、17

答案B

解析买卖期货合约的数星=β*现货总价值/(期货指数点每点乘数)=1.31000万/(3800300)=11

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