关于两种资产收益率相关系数的取值范围，以下表述正确的是（　　）。 A． 0～

恬恬2020-05-20 71

问题关于两种资产收益率相关系数的取值范围，以下表述正确的是（　　）。 A． 0～1 B． -1～1 C． -1～0 D．无取值范围

选项

答案B

解析相关系数ρij总处于+1和-1之间，亦即|ρij|≤1。若ρij=1，则表示ri和rj完全正相关；相反，若ρij=-1，则表示，ri和rj完全负相关。如果两个变量间完全独立，无任何关系，即零相关，则它们之间的相关系数ρij=0。

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