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已知一年到期的国库券收益率为5.5%,预期物价指数将上涨4.9%,市场对某公司债
已知一年到期的国库券收益率为5.5%,预期物价指数将上涨4.9%,市场对某公司债
恬恬
2020-05-20
49
问题
已知一年到期的国库券收益率为5.5%,预期物价指数将上涨4.9%,市场对某公司债券所要求的最低收益率为8%,那么真实无风险收益率和该公司债券的风险溢价分别约为( )。A、0.6%,2.5%B、0.6%,3.1%C、3.1%,0.6%D、2.5%,3.1%
选项
答案
B
解析
无风险组合要满足方差为0,根据投资组合方差公式:σp2=a2σ12+(1-a)2σ22+2a(1-a)ρ1,2σ1σ2,相关系数只有为负时,组合方差才可能为0,因此可先排除C、D项。再将A、B项标准差、相关系数数据代入组合方差公式,可得B项有解,选B。
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