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  3. 已知一年到期的国库券收益率为5.5%，预期物价指数将上涨4.9%，市场对某公司债

已知一年到期的国库券收益率为5.5%，预期物价指数将上涨4.9%，市场对某公司债

恬恬2020-05-20  28
问题 已知一年到期的国库券收益率为5.5%，预期物价指数将上涨4.9%，市场对某公司债券所要求的最低收益率为8%，那么真实无风险收益率和该公司债券的风险溢价分别约为（　　）。A、0.6%，2.5%B、0.6%，3.1%C、3.1%，0.6%D、2.5%，3.1%
选项
答案B
解析无风险组合要满足方差为0，根据投资组合方差公式：σp2=a2σ12+（1-a）2σ22+2a（1-a）ρ1，2σ1σ2，相关系数只有为负时，组合方差才可能为0，因此可先排除C、D项。再将A、B项标准差、相关系数数据代入组合方差公式，可得B项有解，选B。
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