2. 金融经济
  3. 基金P当月的实际收益率为5.34%。表为该基金的基准投资组合B的相关数据。 下表基准投资组合的组成及各部分收益 假设基金P的各项资产权...

基金P当月的实际收益率为5.34%。表为该基金的基准投资组合B的相关数据。 下表基准投资组合的组成及各部分收益 假设基金P的各项资产权...

admin2020-12-24  35
问题 基金P当月的实际收益率为5.34%。表为该基金的基准投资组合B的相关数据。
下表基准投资组合的组成及各部分收益




假设基金P的各项资产权重分别为股票70%、债券7%、货币市场工具23%。则资产配置对基金P超额收益的贡献为( )。
选项 A. 0.31%
B. 1.37%
C. 1.06%
D. 0.44%
答案A
解析基金P的资产配置所带来的超额收益率仅反映了从60:30:10的基准权重转变到当前权重所引起的收益变化，而不包括基金经理在各个市场中积极选择证券所带来的收益变化。因此，资产配置带来的贡献为：(0.70-0.60)×5.81%+(0.07-0.30)×1.45%+(0.23-0.10)×0.48%=0.31%。
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