在证券投资组合中，如果两个证券收益率之间表现为同向变化，则它们之间的协方差（　　

Loveyou2020-05-20 77

问题在证券投资组合中，如果两个证券收益率之间表现为同向变化，则它们之间的协方差（　　）。A、小于零B、等于零C、大于零D、可能为正也可能为负

选项

答案C

解析cov（A，B）=σAσBρAB，其中，cov（A，B）为A、B两种证券的协方差，σA和σB分别为证券A、证券B的标准差，ρAB为证券A和证券B的相关系数。当两个证券收益率之间表现为同向变化，则ρAB大于零。因为标准差也大于零，因此这两个证券的协方差大于零。

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