关于日历价差期权下列说法正确的是（　　）。 A．通过卖出看涨期权，同时买进

书海库2020-05-20 67

问题关于日历价差期权下列说法正确的是（　　）。 A．通过卖出看涨期权，同时买进具有不同执行价格且期限较长的看涨期权构建 B．通过卖出看涨期权，同时买进具有相同执行价格且期限较长的看跌期权构建 C．通过卖出看涨期权，同时买进具有不同执行价格且期限较长的看跌期权构建 D．通过卖出看涨期权，同时买进具有相同执行价格且期限较长的看涨期权构建

选项

答案D

解析日历价差期权可通过以下方式构造：①出售一个看涨期权，同时购买一个具有相同执行价格且期限较长的看涨期权；②购买一个期限较长的看跌期权，同时卖出一个期限较短的看跌期权。

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