在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，其可行投资组合集将发生变化，下列表

恬恬2020-05-20 34

问题在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，其可行投资组合集将发生变化，下列表述错误的是（　）。A、风险最小的可行域投资组合风险为零B、可行投资组合集的上沿及下沿为射线C、可行投资组合集的上沿及下沿为双曲线D、可行投资组合集是一片区域

选项

答案C

解析本题考查加入无风险资产的投资组合。首先，由于无风险资产的引入，风险最小的可行投资组合风险为零；其次，在标准差—预期收益率平面中，可行投资组合集的上沿及下沿为射线，而不是双曲线。参见教材（上册）P294。

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