某金融机构资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品,当期各自计量的VaR值分别为

恬恬2020-05-20  20

问题 某金融机构资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品,当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元,则资金交易部门当期的整体VaR值约为(  )。 A. 100万元 B. 700万元 C. 至少700万元 D. 至多700万元

选项

答案D

解析根据投资组合原理,投资组合的整体VaR小于其所包含的每个单体VaR之和,因此,部门当期的整体VaR值要小于700万元。
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