2. 金融经济
  3. 将总资金M的一部分投资于一个股票组合，这个股票组合的β值为βs，占用资金S。剩余资金投资于股指期货。此外股指期货相对沪深300指数也有一个β，设为βf。假...

将总资金M的一部分投资于一个股票组合，这个股票组合的β值为βs，占用资金S。剩余资金投资于股指期货。此外股指期货相对沪深300指数也有一个β，设为βf。假...

admin2020-12-24  18
问题 将总资金M的一部分投资于一个股票组合，这个股票组合的β值为βs，占用资金S。剩余资金投资于股指期货。此外股指期货相对沪深300指数也有一个β，设为βf。假设βs=1.10，βf= 1.05如果投资者看好后市，将90%的资金投资于股票，10% 投资做多股指期货，那么β值是多少，如果投资者不看好后市，将90%投资于基础证券，10%投资于资金做空，那么β直是（）
选项 A 1. 865 0. 115
B 1. 865 1. 865
C 0. 115 0. 115
D 0. 115 1. 865
答案A
解析90% 投资于股票，10% 投资做多股指期货. 那么β = 0.90 x 1.10 + 0.1 / 12 % x 1.05 = 1.865；90% 投资于基劫证券，10% 投资于资金做空那么β = 0. 90 x 1.10 - 0.1 / 12 % x 1. 05 = 0. 115
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