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某日芝加哥期货交易所9月玉米期货合约价格为360美分/蒲式耳,某个投资者买进一份执行价格为370美分/蒲式耳玉米期货的看涨期权,权利金为5.5美分/蒲式耳...
某日芝加哥期货交易所9月玉米期货合约价格为360美分/蒲式耳,某个投资者买进一份执行价格为370美分/蒲式耳玉米期货的看涨期权,权利金为5.5美分/蒲式耳...
admin
2020-12-24
31
问题
某日芝加哥期货交易所9月玉米期货合约价格为360美分/蒲式耳,某个投资者买进一份执行价格为370美分/蒲式耳玉米期货的看涨期权,权利金为5.5美分/蒲式耳,则以下正确的有()。
选项
A 该投资者的盈亏平衡点为:到期时期货价格=375.5美分/蒲式耳
B 若期权到期时期货价格为380美分/蒲式耳,则投资者行权收益为4.5美分/蒲式耳
C 若期权到期时期货价格为375美分/蒲式耳,则投资者行权收益为0.5美分/蒲式耳
D 若期权到期时期货价格为360美分/蒲式耳,则投资者应放弃行权,损失5.5美分/蒲式耳
答案
ABD
解析
A B D 若期权到期时期货价格为375美分/蒲式耳,该价格高于行权价格370美分/蒲式耳,该投资者应当行权,行权亏损0.5美分/蒲式耳。(375-370)-5.5=-0.5(美分/蒲式耳)。
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