2. 金融经济
  3. 某日芝加哥期货交易所9月玉米期货合约价格为360美分/蒲式耳，某个投资者买进一份执行价格为370美分/蒲式耳玉米期货的看涨期权，权利金为5.5美分/蒲式耳...

某日芝加哥期货交易所9月玉米期货合约价格为360美分/蒲式耳，某个投资者买进一份执行价格为370美分/蒲式耳玉米期货的看涨期权，权利金为5.5美分/蒲式耳...

admin2020-12-24  29
问题 某日芝加哥期货交易所9月玉米期货合约价格为360美分/蒲式耳，某个投资者买进一份执行价格为370美分/蒲式耳玉米期货的看涨期权，权利金为5.5美分/蒲式耳，则以下正确的有（）。
选项 A 该投资者的盈亏平衡点为：到期时期货价格=375.5美分/蒲式耳
B 若期权到期时期货价格为380美分/蒲式耳，则投资者行权收益为4.5美分/蒲式耳
C 若期权到期时期货价格为375美分/蒲式耳，则投资者行权收益为0.5美分/蒲式耳
D 若期权到期时期货价格为360美分/蒲式耳，则投资者应放弃行权，损失5.5美分/蒲式耳
答案ABD
解析A B D 若期权到期时期货价格为375美分/蒲式耳，该价格高于行权价格370美分/蒲式耳，该投资者应当行权，行权亏损0.5美分/蒲式耳。（375-370）-5.5=-0.5（美分/蒲式耳）。
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