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4月1日,某股票指数为2800点,市场年利率为5%,年股息率为1.5%,若采用单
4月1日,某股票指数为2800点,市场年利率为5%,年股息率为1.5%,若采用单
书海库
2020-05-20
39
问题
4月1日,某股票指数为2800点,市场年利率为5%,年股息率为1.5%,若采用单利计算法,则6月30日交割的该股票指数期货合约的理论价格为( )点。[2015年5月真题] A. 2816.34 B. 2849.00 C. 2824.50 D. 2816.00
选项
答案
C
解析
根据股指期货理论价格的计算公式,可得:F(t,T)=S(t)+S(t)×(r-d)×(T-t)/365=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]=2800×[1+(5%-1.5%)×3/12]=2824.50(点)。
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