某商业银行当期信用评级为B级的贷款人的违约概率（PD）为10%，违约损失率（LG

天天题库2019-12-17 6

问题某商业银行当期信用评级为B级的贷款人的违约概率（PD）为10%，违约损失率（LGD）为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外借贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为20亿元人民币，则该银行此类借款人当期预期损失为（）亿元。

选项 A. 2.5B. 1.5C. 5D. 1

答案D

解析预期损失（EL）＝违约概率（PD）违约风险暴露（EAD）违约损失率（LGD），题中，预期损失＝10%2050%＝1（亿元）。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/xCcsKKKQ

相关试题推荐

随机试题

以下选项中信用风险事件对持有相关债券的基金和基金公司带来的影响不正确的是（）。