计算VaR的值的参数选择应注意的是(  )。A.VaR的计算涉及置信水平和持有期 B.一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减少 C.如果模型是用来决定与

admin2020-12-24  14

问题 计算VaR的值的参数选择应注意的是(  )。

选项 A.VaR的计算涉及置信水平和持有期
B.一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应该取低
D.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性
E.如果资产组合变动频繁,则时间间隔应该长

答案AD

解析选项A,VaR的计算涉及置信水平和持有期;选项B,一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而增加;选项C,如果模型是采用决定与风险相对应的资本,置信水平应该取高;选项D,如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性。选项E,如果资产组合变动频繁,则时间间隔应该短。
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