关于单项资产风险的度量，下列说法不正确的是（）。 A、风险的大小由未来可能收益

书海库2020-05-20 36

问题关于单项资产风险的度量，下列说法不正确的是（）。A、风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映B、在数学上，这种偏离程度由收益率的方差（σ2）来度量，

C、在实际中，也可使用历史数据来估计方差：假设证券的月或年实际收益率为rt（t=1，2，…，n），那么估计方差的公式为：

D、可能的收益率越分散，它们与期望收益率的偏离程度就越大，投资者承担的风险也就越大

选项

答案B

解析收益率的方差（σ2）公式应为：[img]/upload/tiku/550/2218646_1.png[/img]。

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