假设某机构持有一揽子股票组合，市值为100万港元，且预计3个月后，可收到500

书海库2019-12-17 47

问题假设某机构持有一揽子股票组合，市值为100万港元，且预计3个月后，可收到5000港元现金红利，组合与香港恒生指数构成完全对应。此时恒生指数为20000点(恒生指数期货合约的乘数为50港元)，市场利率为3%，则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为( )点。

选项 A. 20050B. 20250C. 19950D. 20150

答案A

解析100万港元相当于20000点；利息为200003%3/12=150(点)；红利5000港元相当于100点，则该期货合约的理论价格应为20000+（150-100）=20050(点)。

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