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假定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30 E1是6月指数期货合约的交
假定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30 E1是6月指数期货合约的交
恬恬
2019-12-17
42
问题
假定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30 E1是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1 450点,则4月15 E1的指数期货理论价格是( )点。
选项
A.1459.64B.1460.64C.1469.64D.1470.64
答案
C
解析
根据股指期货理论价格的计算公式,可得:F(t,T)=S(t)+S(t)(r-d)(T-t)/365=S(t)[1+(r-d)(T-t)/365]=1450[1+(8%-1.5%)5/24]=1469.64(点)。
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