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  3. 按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目( )。A．若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵消 B．若A、B项目相关系数小于0，组合后的

按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目( )。A．若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵消 B．若A、B项目相关系数小于0，组合后的

admin2020-12-24  23
问题 按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目(   )。
选项 A．若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵消
B．若A、B项目相关系数小于0，组合后的非系统风险可以减少
C．若A、B项目相关系数大于0，但小于1时，组合后的非系统风险不能减少
D．若A、B项目相关系数等于0，组合后的非系统风险为0
E．若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少
答案ABE
解析若A、B项目相关系数大于0，但小于1时，属于正相关，组合后的非系统风险也可以分散一部分，只不过分散效应不如负相关的强，所以选项C错误。若A、B项目相关系数等于0，组合后的非系统风险会减少，但不为0，所以选项D错误。
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