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某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期
某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期
书海库
2020-05-20
36
问题
某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.11,该证券组合的标准差为1。那么,根据夏普比率来评价,该证券组合的绩效()。A. 不如市场绩效好 B. 与市场绩效一样 C. 好于市场绩效 D. 无法评价
选项
答案
C
解析
SP=(0.15-0.03)/1=0.12,SM=(0.11-0.03)/1=0.08,所以该证券组合的绩效好于市场组合。
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