首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法,以下表述错误的是()
关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法,以下表述错误的是()
书海库
2019-12-17
58
问题
关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法,以下表述错误的是()
选项
A.蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法C.蒙特卡洛模拟法计算量超大D.蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
答案
D
解析
蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程。蒙特卡洛模拟每次都可以得到组合在期末可能出现的值,在进行足够数量的模拟后,组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布,继而求出最后的组合VaR值。蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大,但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/zsF9KKKQ
相关试题推荐
一简支梁长为5m,剪力图如图所示,错误的答案是()。
一简支梁长为5m,剪力图如图所示,错误的答案是()。
关于土对钢结构的腐蚀性评价中,下列哪个说法是错误的( )
预压法处理软弱地基,下列哪个说法是错误的( )
下列关于既有建筑物地基基础加固措施的叙述中,错误的是哪一选项( )
水利水电工程中,下列关于水库浸没的说法哪个是错误的( )
下列关于个人汽车消费贷款的有关规定叙述错误的是()。
关于要约的撤销和撤回,下列说法错误的是()。
信用证支付方式的主要特点描述错误的是()。
下列关于消费金融公司的说法错误的是()。
随机试题
采用《建筑施工安全检查标准》(JGJ95-2011)对施工现场进行安全检查评价采
证券公司应当健全业务隔离制度,确保融资融券业务与证券资产管理、证券自营、投资银行
定量数据能够说明具体量的大小和差异,但不能反映现象的属性特点
案例一: 一般资料:求助者,男性,61岁,退休教师。 案例介绍:求助者的一位
风险评级应当遵循的原则包括()。
在建设工程项目总进度目标论证中,项目的工作编码是指一个工作项的编码,编码时应考虑
工程地质调查中,通常以一定原则对岩土进行科学分类,以下分类合理的是()。A.岩质岩石、半岩质岩石、黏性土、非黏性土、特种成分、状态土B.岩质岩石、岩浆岩
咨询方案中需要明确求助者的权利之一是()。 (A)完成自我探索(B)提出终止咨询 (C)遵守职业道德(D)提供真实资料
下列不属于遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库采取防止水浸渍的措施是()。A.使室内地面高出室外地面B.仓库屋面严密遮盖,防止渗漏雨水C.装卸物品仓库栈台设防雨水
在金融衍生工具中,远期合约的最大功能是()。A:价格发现B:提高效率C:转嫁风险D:增加盈利